Mover Média Sem Demora

8.20 Média móvel exponencial de zero-atraso A média móvel exponencial de zero-lag (ZLEMA) é uma variação do EMA (ver Exponential Moving Average), que adiciona um prazo que visa reduzir o atraso na média, de modo a acompanhar de perto os preços atuais. Para um período de N-dia dado, a fórmula é Onde o período de ldquolagrdquo é (N-1) 2. Um EMA simples aplicado a pontos de linha reta acaba sempre sendo o fechado em (N-1) há 2 dias. Então, a idéia de adicionar essa diferença ldquoclose - closelagrdquo é compensar esse atraso, para fazer com que o ZLEMA rastreie uma linha direta exatamente. Claro que os dados reais raramente são uma linha reta, mas o princípio é empurrar o ZLEMA para aproximadamente o fechamento atual. O cálculo ainda acaba como vários pesos em cada preço passado. O efeito do termo momentum é fazer com que os preços recentes pesem pesos e, portanto, rastreados de perto e com pesos negativos em termos passados. Therersquos um salto súbito nos pesos no ponto de retardo de momentum. Por exemplo, o seguinte gráfico é o peso para N15 (ponto de desvio 7). O atraso de EMA em linha reta pode ser calculado facilmente usando a fórmula de energia para o EMA (veja a Média de Movimento Exponencial), aplicado a uma seqüência infinita de preços indo para baixo em 1 cada dia e atingindo 0 no dia de hoje. Em seqüências não lineares, o atraso não é simples (N-1) 2. Mas variará de acordo com a forma, período de componentes cíclicos, etc. Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre, você pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos do GNU General Licença pública, publicada pela Free Software Foundation, quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. No-lag-Triple exponencial Mover média (t3) com base em valores de heiken ashi Inscrito em abril de 2008 Status: sua mãe 141 Posts oi, Eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e chama para o uso da média móvel exponencial tripla (que pode ser encontrada em todos os lugares chamado t3. Eu irei publicar algumas versões). Que, então, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. De acordo com o artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tem um, por favor, publique-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder descrever a fórmula de uma plataforma para outra, fale-me e publicarei a fórmula necessária para obter esse indicador nesse programa. Os programas que eu tenho a fórmula para o quotZero-lag TEMA (média móvel exponencial tripla) com base em valores de Heiken Ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero esse indicador para MT4, e uma vez que eu obtenha este indicador, eu projecionarei um sistema comercial com ele e o tornarei público Sinceramente, A para O LEX PS A partir do que me disseram, o indicador que eu postei intitulado quotT3quot pode ter um problema com isso, então se você tentar um que eu postei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,984 download Iniciado Nov 2007 Status: Tentando o modo manual novamente 2,209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve se parecer com as barras Heiken Ashi contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que deseja criar o seu indicador. SkyNet é autoconhecida Junte-se a março de 2006 Status: negocie a reação não a notícia 8,625 Posts O preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. It8217s é verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador de movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é este: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior tamanho de vitória, mas menor taxa de ganhos mais tarde, a entrada ao contrário. Isso, obviamente, pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados ​​por ziguezague, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados do preço (eles são um sintoma, não uma causa), e esse preço é o resultado do fluxo de pedidos criado pelo sentimento. Por isso, uma inversão inesperada, ou uma inversão antecipada que não passa a lugar 8211 são, em última análise, o resultado do sentimento, e não o resultado de qualquer falta de suavidade. Alguns anos atrás, eu olhei para um conjunto de indicadores proprietários desenvolvido por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao T3 de Tillson8217s: maior precisão (proximidade com os dados originais), menor atraso (sinais anteriores), lisura melhorada (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor excesso (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, os interessados ​​interessados: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: nunca entrei com o Sr. Jurik e não tenho afiliação financeira a nenhuma pesquisa ou produtos. Eu não estou endossando nenhum de seus produtos aqui. Tudo isso se lê de forma muito promissora. No entanto, executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos de Forex) em EMA T3 versus EMA suavizadas e me convenci de que quaisquer benefícios oferecidos pelo T3 não eram suficientemente grandes para serem estatisticamente significativos. O próprio Heikin-Ashi é um processo de média que apresenta atraso. Indicadores ou estudos que resumem dados passados ​​(por exemplo, MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quantidade de cálculo como cálculo integral. Quanto menos recente os dados estão sendo resumidos, maior o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são cobrados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração da cicatrização) e, portanto, é semelhante ao cálculo diferencial. Portanto, eles podem causar sinais de inversão falsos, o resultado de serem questover-responsivequot a simples desacelerações durante um movimento. MACD é um bom exemplo de um quothybridquot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) apresentam atraso, mas a diferença entre os dois desloca isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas a diferença entre MACD e a linha de sinal para criar o histograma novamente expõe isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que essencialmente opera muito o mesmo que os indicadores Quotfancyquot Jurik ou T3. Olá. Basta encontrar esta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas de HA. Você já achou tal ind. Se não, você ainda está interessado em encontrar esse tipo de ola, eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso da média móvel exponencial tripla (que pode Seja encontrado em todos os lugares, é chamado de t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, então, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. De acordo com o artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tem um, por favor, publique-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder estudar o.